Ricardo Rebonato

Riccardo Rebonato es profesor de Finanzas en la EDHEC Business School ^[1] y en el EDHEC-Risk Institute, director científico del EDHEC Risk Climate Impact Institute (ERCII) y autor de artículos de revistas y libros sobre Finanzas Matemáticas , que abarcan la fijación de precios de derivados , la gestión de riesgos , la asignación de activos y el cambio climático. En 2022 recibió el premio PRM Quant of the Year por sus "contribuciones destacadas al campo de la teoría cuantitativa de carteras". Antes de esto, fue director global de análisis de tipos y divisas en PIMCO .

El profesor Rebonato es especialista en valoración de activos y sus aplicaciones a la gestión de carteras de bonos, derivados de renta fija y el impacto del cambio climático en los precios de los activos y la gestión de riesgos. Es editor de la serie Elements in Quantitative Finance de Cambridge University Press.

En el ámbito académico, es editor de revistas financieras y hasta 2016 fue profesor visitante en la Universidad de Oxford ^[2] y profesor adjunto en la Tanaka Business School del Imperial College ^[3] . Solía ​​formar parte de la junta directiva de la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) ^[4] y de la junta directiva de la Global Association of Risk Professionals (GARP). ^[5] Actualmente forma parte de la junta directiva del Nine Dots Prize. Anteriormente, fue jefe global de riesgo de mercado y jefe global del Equipo de Investigación Cuantitativa en el Royal Bank of Scotland (RBS), y formó parte del Comité de Inversiones de RBS Asset Management. Fue jefe de la mesa de operaciones de derivados complejos y del grupo de investigación en Barclays Capital .

Tiene un doctorado en ingeniería nuclear del Politécnico de Milán 'Leonardo da Vinci', Italia y un doctorado en física de la materia condensada / ciencia de los materiales de la Universidad de Stony Brook , Nueva York. Fue investigador junior en física en el Corpus Christi College, Oxford (1988-1989), investigador postdoctoral en el Laboratorio de química física, Universidad de Oxford (1987-1989), científico visitante en la instalación de sincrotrón de rayos X del Laboratorio Nacional de Brookhaven (1984-1987) y 'Chercheur Invite' en el reactor nuclear de investigación de alto flujo en el Institut Laue Langevin, Grenoble (1980-1981).

Bibliografía

Los libros escritos por Rebonato incluyen:

• Cómo pensar sobre el cambio climático -- . 2018. Cambridge University Press . ISBN  978-1-107-16585-4
• Fijación de precios de bonos y modelado de curvas de rendimiento: un enfoque estructural. 2018. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-16585-4 
• Modelos de opciones sobre tipos de interés: comprensión, análisis y uso de modelos para opciones sobre tipos de interés exóticos. 1998. Wiley . ISBN 0-471-97958-9 
• Precios modernos de derivados de tipos de interés: el modelo de mercado de la tasa LIBOR y más allá. 2002. Wiley. ISBN 0-691-08973-6 
• Volatilidad y correlación: el inversor de cobertura perfecto y el zorro. 2004. Wiley. ISBN 0-470-09139-8 
• El modelo de mercado SABR/LIBOR: fijación de precios, calibración y cobertura para derivados complejos de tipos de interés. 2009. Wiley. ISBN 0-470-74005-1 
• La difícil situación de los adivinos: por qué debemos gestionar el riesgo financiero de forma diferente. 2007. Princeton University Press . ISBN 0-691-14817-1 
• Pruebas de estrés coherentes: un enfoque bayesiano para el análisis del estrés financiero. 2010. Wiley. ISBN 0-470-66601-3 
• Gestión de carteras en situaciones de estrés: un enfoque bayesiano-net para la asignación coherente de activos. 2013. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-04811-9 
• Fijación de precios de bonos y modelado de curvas de rendimiento: un enfoque estructural. 2013. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-16585-4 

Referencias

1. "EDHEC Business School incorpora un profesor de finanzas". 11 de mayo de 2016.
2. "Personal docente | Instituto de Matemáticas - Universidad de Oxford". Archivado desde el original el 2012-03-02 . Consultado el 2012-02-27 .
3. "Imperial College de Londres".
4. "ISDA BOD 2002". www.isda.org . Archivado desde el original el 12 de junio de 2002.
5. "GARP - Junta Directiva". www.garp.org . Archivado desde el original el 6 de agosto de 2010.

Enlaces externos

• Perfil, Instituto de Matemáticas, Universidad de Oxford
• Perfil, qfinance.com
• Perfil, garp.org
• Página del autor de SSRN
• Roberts, Russ (8 de junio de 2009). "Rebonato sobre la gestión de riesgos y la crisis". EconTalk . Biblioteca de Economía y Libertad .