En estadística , un proceso de Wiener generalizado (llamado así por Norbert Wiener ) es un recorrido aleatorio continuo en el tiempo con derivas y saltos aleatorios en cada punto del tiempo. Formalmente:
donde a y b son funciones deterministas , t es un índice continuo del tiempo, x es un conjunto de variables exógenas que pueden cambiar con el tiempo, dt es un diferencial en el tiempo y η es una extracción aleatoria de una distribución normal estándar en cada instante.
