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Prima de riesgo de volatilidad

En finanzas matemáticas , la prima de riesgo de volatilidad [1] es una medida de la cantidad adicional que exigen los inversores para mantener un valor volátil , por encima de lo que se puede calcular en función de los rendimientos esperados . Puede definirse como la compensación por el riesgo de volatilidad inherente dividida por la beta de volatilidad . [2]

Referencias

  1. ^ Jared Woodard (2011). Opciones y prima de riesgo de volatilidad . Financial Times Press . ASIN B004JN0UIQ
  2. ^ Antoine Petrus Cornelius van der Ploeg (2006). Volatilidad estocástica y fijación de precios de los derivados financieros . Universidad de Ámsterdam . ISBN  90-5170-577-8 página 256