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Pim van Vliet

Pim van Vliet (nacido el 30 de septiembre de 1977) es un gestor de fondos holandés especializado en estrategias de inversión cuantitativas, con especial atención a la renta variable de baja volatilidad. Como responsable de renta variable conservadora en Robeco Quantitative Investments, van Vliet ha contribuido a este campo tanto a través de la investigación académica como de la gestión práctica de inversiones.

Educación

Pim van Vliet tiene un doctorado en finanzas y una maestría en economía (cum laude) de la Universidad Erasmus de Róterdam . Tiene una licenciatura en historia y completó una disertación sobre el riesgo a la baja y la fijación de precios empíricos de activos en 2004. [1]

Carrera

La carrera de Van Vliet pasó del mundo académico al financiero en 2005, cuando se incorporó a Robeco como analista de fondos cuantitativos . En 2006, inició las estrategias de renta variable conservadora de Robeco; este desarrollo ha formado parte de un cambio más amplio dentro de la industria financiera hacia enfoques de inversión cuantitativos basados ​​en datos. Ha contribuido al campo a través de artículos de investigación y publicaciones sobre inversión cuantitativa y el área de inversión de baja volatilidad . [2] [3] En 2016, escribió el libro de inversión que explica la inversión en renta variable defensiva a un público amplio. [4]

Su experiencia ha dado lugar a apariciones en podcasts y seminarios web. [5] [6] y citas en Financial Times, Reuters e Institutional Investor. [7] [8] [9] [10] Su investigación en el campo de la inversión cuantitativa , que abarca datos históricos que abarcan más de un siglo, apareció en artículos de Bloomberg y del Washington Post . [11] [12] [13] Además, ha contribuido con artículos sobre inversión factorial a revistas académicas revisadas por pares, como Journal of Financial Economics , Financial Analyst Journal , Management Science , Journal of Banking and Finance y The Journal of Portfolio Management .

Publicaciones seleccionadas

Pim es autor de una gran cantidad de artículos académicos y un libro sobre inversiones, contribuyendo al estudio de la anomalía de baja volatilidad . Sus colaboraciones han incluido coautores como Guido Baltussen , David Blitz , Eric Falkenstein , Haim Levy y otros. Sus artículos han sido ampliamente consultados, superando los 100.000 en la Red de Investigación en Ciencias Sociales (SSRN). [2] A partir de 2023, su índice h se sitúa en 12 (Scopus) y 20 (Scholar). [14] [15] Entre sus publicaciones destacadas se incluyen:

Libro de inversiones

En "Altos rendimientos con bajo riesgo: una notable paradoja del mercado de valores", coescrito con Jan de Koning y publicado en 2016, van Vliet presenta la "fórmula conservadora". Este trabajo critica las teorías de mercado predominantes al postular que las inversiones tradicionalmente percibidas como de menor riesgo pueden generar mayores rendimientos. La recepción del libro destaca su contribución a los debates en curso sobre estrategia de inversión, a pesar de cierto escepticismo con respecto a sus premisas contraintuitivas. [21] Se ha traducido a varios idiomas, incluidos chino, alemán, francés, español y holandés, lo que ha hecho que la investigación de van Vliet sea accesible a una audiencia global. [22] [23] [24] [25] [26] El libro recibió la distinción de ser nombrado una de las lecturas obligadas en finance-monthly.com en 2017 y ha sido revisado por varias plataformas en Estados Unidos, Europa y China. [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

Otorgar

Premio a la Excelencia otorgado por Emerald por el artículo "El efecto de la volatilidad: menor riesgo sin menores retornos" en Journal of Portfolio Management. [37]

Vida personal

Pim vive en Berkel en Rodenrijs , Países Bajos. [38] La introducción temprana de Van Vliet a la inversión por parte de su padre ha sido una influencia fundamental en su carrera, una narrativa que comparte en su libro para ilustrar el valor a largo plazo de las estrategias de inversión defensivas. [4]

Véase también

Referencias

  1. ^ "PhD Track: Riesgo a la baja y fijación de precios empíricos de activos". www.erim.eur.nl . Consultado el 26 de enero de 2022 .
  2. ^ ab "Página del autor de Pim van Vliet :: SSRN". papers.ssrn.com . Consultado el 26 de enero de 2022 .
  3. ^ "La fortuna ya no favorece a los audaces en los mercados: John Authers". Bloomberg.com . 2019-08-29 . Consultado el 2022-07-16 .
  4. ^ ab "Altos rendimientos con bajo riesgo". Altos rendimientos con bajo riesgo: una notable paradoja del mercado de valores - Wiley - ISBN 1119351057 . 2022-04-19 . Consultado el 2023-08-15 .
  5. ^ Faber, Meb (12 de septiembre de 2018). "Episodio n.° 121: Pim van Vliet, Robeco, "La realidad es que las acciones de alto riesgo generan bajos rendimientos"". Meb Faber Research – Blog sobre el mercado de valores y la inversión . Consultado el 26 de enero de 2022 .
  6. ^ "Episodio 264: Pim van Vliet: El efecto de la volatilidad, revisitado". Rational Reminder . 2023-08-03 . Consultado el 2023-08-15 .
  7. ^ "Los retornos bajos o nulos hacen que los inversores busquen una 'beta inteligente'". Financial Times . 2012-03-11 . Consultado el 2022-01-26 .
  8. ^ "La venganza de los observadores de gráficos". Institutional Investor . 17 de diciembre de 2018 . Consultado el 26 de enero de 2022 .
  9. ^ "Resumen de Robeco QI Emerging Conservative Equities M $, LU0910073559:USD - FT.com". markets.ft.com . Consultado el 26 de enero de 2022 .
  10. ^ "Van Vliet, de Robeco, busca aprovechar la ola de volatilidad". Reuters . 11 de noviembre de 2011 . Consultado el 26 de enero de 2023 .
  11. ^ "La paciencia eterna en el mercado ofrece recompensas eternas". Bloomberg.com . 2019-02-07 . Consultado el 2022-07-16 .
  12. ^ "Hay una bola de demolición que se está moviendo hacia los fondos de cobertura". Bloomberg.com . 2019-11-27 . Consultado el 2022-07-16 .
  13. ^ "Análisis | La Fed indica que no va a dar un giro, pero los mercados sí". Washington Post . ISSN  0190-8286 . Consultado el 12 de julio de 2022 .
  14. ^ "Vista previa de Scopus – Van Vliet, Pim – Detalles del autor – Scopus". www.scopus.com . Consultado el 26 de enero de 2022 .
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  17. ^ Blitz, David; Baltussen, Guido; van Vliet, Pim (23 de octubre de 2020). "Cuando los factores de renta variable dejan de vender sus posiciones cortas". Revista de analistas financieros . 76 (4): 73–99. doi : 10.1080/0015198X.2020.1779560 . hdl : 1765/130144 . ISSN  0015-198X. S2CID  225056464.
  18. ^ Blitz, David; Vliet, Pim van (31 de julio de 2018). "La fórmula conservadora: inversión cuantitativa simplificada". The Journal of Portfolio Management . 44 (7): 24–38. doi :10.3905/jpm.2018.44.7.024. ISSN  0095-4918. S2CID  158864563.
  19. ^ Blitz, David C.; Vliet, Pim van (31 de octubre de 2007). "El efecto de la volatilidad". Revista de gestión de carteras . 34 (1): 102–113. doi :10.3905/jpm.2007.698039. ISSN  0095-4918. S2CID  154015248.
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