Economista australiano y británico (nacido en 1948)
Denise Rae Osborn (nacida el 23 de noviembre de 1948) es una economista australiana y británica que actualmente trabaja como secretaria general de la Royal Economic Society y como profesora emérita de econometría en la Universidad de Manchester . [1] [2] Sus principales intereses de investigación han sido el modelado de series de tiempo aplicado , particularmente en la estacionalidad de variables económicas y el modelado dinámico de relaciones macroeconómicas . Osborn tiene más de 70 publicaciones de investigación en revistas académicas de referencia, incluidas Journal of Business and Economic Statistics , Journal of Econometrics , Journal of Applied Econometrics , Journal of the Royal Statistical Society y Journal of the American Statistical Association . [3]
Educación
Denise R. Osborn asistió a la Universidad de Sydney en 1966, completó la Licenciatura en Economía con Honores de Primera Clase en 1970 y la Maestría en Economía en 1972. [3] Después de eso, dejó Australia y se fue al Reino Unido. Asistió a la London School of Economics y obtuvo su doctorado en econometría bajo la supervisión del profesor Kenneth Frank Wallis en 1976 con el título de su tesis: Análisis de series temporales y especificación dinámica en modelos econométricos, con una aplicación al mercado australiano de la lana . [4]
Carrera
En 1972, Osborn comenzó como profesor asociado en el Departamento de Estadística Económica de la Universidad de Sydney . Mientras realizaba su doctorado, trabajó como investigadora para el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social de Londres de 1975 a 1977. [3] Después de eso, Osborn llegó a la Universidad de Manchester y asumió el cargo de profesora. en Econometría de 1977 a 1989. [5] Luego fue ascendida y trabajó como profesora titular de 1989 a 1992. [5] En 1992, Osborn se convirtió en profesora de Econometría y le concedieron una cátedra personal, y cuatro años más tarde en 1996, fue ascendida a la Cátedra Robert Ottley de Econometría y se convirtió en Profesora Robert Ottley de Econometría. [6] En 2013, Osborn cambió de puesto y se convirtió en profesora de econometría a tiempo parcial hasta 2015. Desde entonces, ha sido profesora emérita de econometría en la Universidad de Manchester. [3] En la Universidad de Manchester , Osborn también ocupó varios cargos, incluido el de director interino de la Facultad de Ciencias Sociales de septiembre a diciembre de 2003, el de director de investigación de la Facultad de Estudios Económicos de 1994 a 1997, el de director de la Escuela de Estudios Económicos de 1997 a 2002, y Director de Economía de 2009 a 2011. [3] [5]
Aunque trabajaba principalmente en la Universidad de Manchester, Osborn ha tenido otros puestos como visitante. En mayo de 2004, llegó al Departamento de Econometría y Estadística Empresarial de la Universidad de Monash como visitante académica . También fue profesora adjunta en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Australia de julio a septiembre de 2006. Posteriormente, Osborn visitó la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad de Tasmania como miembro visitante en 2012 y como profesor visitante de 2013 a 2016. [3]
Roles externos
Real Sociedad Económica (RES)
Osborn fue presidenta de la conferencia de RES en 1994 y, de 1994 a 1999, actuó como miembro del consejo y del comité ejecutivo. [5] Osborn fue la presidenta inaugural del Comité de Mujeres del Consejo de 1996 a 1998. [7] En 1998, se convirtió en miembro del Comité directivo de la Conferencia de Jefes de Departamentos Universitarios de Economía (CHUDE) hasta 2003, y nuevamente en 2007. De 2004 a 2006, participó como presidenta de CHUDE y también fue miembro del Comité de Mujeres de 2007 a 2011. [5] En 2015, Osborn asumió el cargo de Secretaria General de la Royal Economic Society y. es la primera mujer Secretaria General desde 1890. [1] [5]
Ejercicios de Evaluación de la Investigación (RAE)
Osborn participó en los Ejercicios de Evaluación de Investigación del Reino Unido 2001 (REA2001) como vicepresidente y miembro del Panel de Economía y Econometría. [8] En la RAE del Reino Unido en 2008, se incorporó originalmente como miembro del Subpanel de Economía y Econometría y de Estudios de Gestión y Negocios. [9] Pero más tarde, debido a la dimisión del profesor David Greenaway , Osborn se convirtió en presidente del Subpanel de Economía y Econometría y miembro del Panel Principal I. [10]
Osborn también participó en los ejercicios de evaluación de investigaciones de Hong Kong en 2014, como coordinador adjunto del panel de negocios y economía. [11]
Otro
Publicaciones de investigación
Libro
- El análisis econométrico de series temporales estacionales (con Eric Ghysels ). Cambridge UP, Nueva York, 2001. [8]
Artículos de revistas arbitradas seleccionadas
- Interacciones tendencia-ciclo-estacional: identificación y estimación (con Irma Hindrayanto, Jan PAM Jacobs y Jing Tian), Macroeconomic Dynamics , 2019, vol 23(8), 3163-3188. [dieciséis]
- La creciente influencia global de China: cambio en los vínculos de crecimiento internacional (con Erdenebat Bataa y Marianne Sensier), Economic Modeling , 2018, vol. 74, 194-206. [17]
- El comportamiento asintótico de la suma residual de cuadrados en modelos con múltiples puntos de ruptura (con Alastair R. Hall y Nikolaos Sakkas), Econometric Reviews, 2017, vol.36(6-9), 667-698. [18]
- ¿Qué es la globalización de la inflación? (con Gantungalag Altansukh, Ralf Becker y George Bratsiotis). Revista de Dinámica y Control Económico , 2017, vol. 74(1), págs.1-27. [19]
- Cambios en el mercado petrolero mundial (con Erdenebat Bataa y Marwan Izzeldin), Energy Economics , 2016, 56, págs. 161-176. [20]
- Inferencia de ruptura estructural utilizando criterios de información en modelos estimados mediante mínimos cuadrados de dos etapas (con Alastair R Hall y Nikolaos Sakkas), Journal of Time Series Analysis , 2015, vol. 36(5), págs.741-762. [21]
- Crecimiento en China y EE. UU.: efectos en un pequeño exportador de productos básicos (con Tugrul Vehbi), Economic Modeling , 2015, vol. 45, págs.268-277. [22]
- El rendimiento de los métodos de selección y desentrenamiento de rezagos para pruebas de raíces unitarias estacionales HEGY (con Tomás del Barrio Castro y AM Robert Taylor), Econometric Reviews , 2014, vol. 35(1), págs.122-168. [23]
- Transmisiones internacionales a Australia: The roles of the US and Euro area (con Mardi Dungey y Mala Raghavan), Economic Record , 2014, vol. 90 (número 291), págs.421-446. [24]
- Modelización de grandes economías abiertas con vínculos internacionales: Estados Unidos y la zona del euro (con Mardi Dungey), Journal of Applied Econometrics , 2014, vol. 29(3), págs.377-393. [25]
- Identificando cambios en la media, la estacionalidad, la persistencia y la volatilidad de la inflación del G7 y la zona del euro (con Erdenebat Bataa, Marianne Sensier y Dick van Dijk), Oxford Bulletin of Economics and Statistics , 2014, vol. 76(3), págs.360-388. [26]
- Inferencia sobre rupturas estructurales utilizando criterios de información (con Alastair R Hall y Nikolaos Sakkas), Manchester School , 2013, vol. 81 (T3), págs.54-81. [27]
- Rupturas estructurales en la dinámica internacional de la inflación (con Erdenebat Bataa, Marianne Sensier y Dick van Dijk), Review of Economics and Statistics , 2013, vol. 95(2), págs.646-659. [28]
- Estimadores basados en ratios para un punto de cambio en la persistencia (con Andreea G. Halunga), Journal of Econometrics , 2012, vol. 171, págs.24-31. [29]
- Un análisis de cointegración de umbral de la transferencia de las tasas de interés a las tasas hipotecarias del Reino Unido (con Ralf Becker y Dilem Yildirim), Economic Modeling , 2012, vol. 29, págs.2504-2513. [30]
Capítulos de libros seleccionados
- Pronóstico de series temporales estacionales (con Eric Ghysels y Paulo Rodrigues), Capítulo 13 (págs. 659-711) en Handbook of Economic Forecasting, Volumen 1 (eds. Graham Elliott, CWW Granger y Alan Timmermann), Elsevier, Ámsterdam, 2006. [ 31]
- No linealidad y cambio estructural en las funciones de reacción de las tasas de interés para EE. UU., Reino Unido y Alemania (con Mehtap Kesriyeli y Marianne Sensier), capítulo 11 (págs. 283-310) en Nonlinear Time Series Analysis of Business Cycles (ed. Costas Milas, Philip Rothman y Dick van Dijk), Contribuciones al análisis económico 276, Elsevier, Ámsterdam, 2006. [32]
- Raíz unitaria versus representaciones deterministas de estacionalidad para el pronóstico. Capítulo 18 (págs. 409-431) en Michael P. Clements y David F. Handry (eds.), A Companion to Forecasting , Blackwell Publishers. Ltd, Malden, Massachusetts, Estados Unidos, 2002. [33]
- No estacionariedad estacional y casi no estacionaria (con Eric Ghysels y Paulo Rodrigues). Capítulo 31 (págs. 655-677) en Badi H. Baltagi (ed.), A Companion to Theoretical Econometrics , Blackwell Publishers Ltd., Malden Massachusetts, EE. UU., 2001. [34]
- Previsión y ciclo económico del Reino Unido (con Marianne Sensier y Paul Simpson). Capítulo 7 (págs. 104-123) en DF Handry y NR Ericsson (eds.), Understanding Economic Forecasts , Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001. [35]
- Una investigación sobre la delincuencia trimestral y su relación con la economía. Capítulo 5 (págs. 75-101) en Ziggy MacDonald y David Pyle (eds.), Actividad ilícita: la economía del crimen, las drogas y el fraude fiscal , Aldershot: Ashgate Publishers, 2000. [36]
Referencias
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