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Negociación secuencial

La negociación secuencial (también conocida como negociación de movimientos alternativos , protocolo de ofertas alternas , etc.) es una forma estructurada de negociación entre dos participantes, en la que los participantes se turnan para hacer ofertas. Inicialmente, la persona n.° 1 tiene derecho a hacer una oferta a la persona n.° 2. Si la persona n.° 2 acepta la oferta, se llega a un acuerdo y el proceso termina. Si la persona n.° 2 rechaza la oferta, los participantes cambian de turno y ahora es el turno de la persona n.° 2 para hacer una oferta (que a menudo se denomina contraoferta ) . Las personas siguen cambiando de turno hasta que se llega a un acuerdo o el proceso termina con un desacuerdo debido a una determinada condición final . Varias condiciones finales son comunes, por ejemplo:

Se han estudiado varios entornos de negociación secuencial.

Análisis de teoría de juegos

Un protocolo de ofertas alternas induce un juego secuencial . Una pregunta natural es qué resultados se pueden lograr en un equilibrio de este juego. A primera vista, el primer jugador tiene el poder de hacer una oferta muy favorable. Por ejemplo, en el juego de dividir el dólar, el jugador # 1 puede ofrecer dar solo el 1% del dinero al jugador # 2 y amenazar con que "si no acepta, rechazaré todas las ofertas a partir de ahora, y ambos obtendremos 0". Pero esta es una amenaza no creíble , ya que si el jugador # 2 se niega y hace una contraoferta (por ejemplo, dar el 2% del dinero al jugador # 1), entonces es mejor que el jugador # 1 acepte. Por lo tanto, una pregunta natural es: ¿qué resultados son un equilibrio perfecto en subjuegos (SPE) de este juego? Esta pregunta se ha estudiado en varios entornos.

Dividiendo el dólar

Ariel Rubinstein estudió un escenario en el que la negociación se centra en cómo dividir $1 entre los dos jugadores. [1] Cada jugador, a su turno, puede ofrecer cualquier reparto. Los jugadores asumen un coste por cada ronda de negociación. El coste puede presentarse de dos maneras:

  1. Coste aditivo : el coste de cada jugador i es c i por ronda. Entonces, si c 1 < c 2 , el único SPE le da todos los $1 al jugador 1; si c 1 > c 2 , el único SPE le da $c 2 al jugador 1 y $1 - c 2 al jugador 2.
  2. Coste multiplicativo : cada jugador tiene un factor de descuento d i . Entonces, el único SPE le da $(1- d 2 )/(1- d 1 d 2 ) al jugador 1.

Rubinstein y Wolinsky [2] estudiaron un mercado en el que hay muchos jugadores, divididos en dos tipos (por ejemplo, "compradores" y "vendedores"). Se juntan aleatoriamente pares de jugadores de diferentes tipos e inician un proceso de negociación secuencial sobre la división de un excedente (como en el juego Divide the Dollar). Si llegan a un acuerdo, abandonan el mercado; de lo contrario, permanecen en el mercado y esperan el siguiente partido. El equilibrio de estado estacionario en este mercado es bastante diferente del equilibrio competitivo en los mercados estándar (por ejemplo, el mercado de Fisher o el mercado de Arrow-Debreu ).

Comprador y vendedor

Fudenberg y Tirole [3] estudian la negociación secuencial entre un comprador y un vendedor que tienen información incompleta , es decir, no conocen la valoración de su socio. Se centran en un juego de dos turnos (es decir, el vendedor tiene exactamente dos oportunidades para vender el artículo al comprador). Ambos jugadores prefieren un intercambio hoy que el mismo intercambio mañana. Analizan el equilibrio bayesiano perfecto (EBP) en este juego, si se conoce la valoración del vendedor, entonces el EBP es genéricamente único; pero si ambas valoraciones son privadas, entonces hay múltiples EBP. Algunos hallazgos sorprendentes, que se desprenden de la transferencia de información y la falta de compromiso, son:

Grossman y Perry [4] estudian la negociación secuencial entre un comprador y un vendedor sobre el precio de un artículo, donde el comprador conoce las ganancias del intercambio pero el vendedor no. Consideran un juego de turnos infinitos con descuento temporal . Demuestran que, bajo algunos supuestos débiles, existe un equilibrio secuencial perfecto único, en el que:

Conjunto de resultados generales

Nejat Anbarci [5] estudió un escenario con un número finito de resultados, donde cada uno de los dos agentes puede tener un orden de preferencia diferente sobre los resultados. Las reglas del protocolo no permiten repetir la misma oferta dos veces. En cualquier juego de este tipo, hay un SPE único. Siempre es Pareto óptimo ; siempre es una de las dos opciones Pareto-óptimas de las cuales las clasificaciones de los jugadores son las más cercanas. Se puede encontrar hallando el entero más pequeño k para el cual los conjuntos de k mejores opciones de los dos jugadores tienen una intersección no vacía. Por ejemplo, si las clasificaciones son a > b > c > d y c > b > a > d , entonces el SPE único es b (con k = 2). Si las clasificaciones son a > b > c > d y d > c > b > a , entonces el SPE es b o c (con k = 3).

En un estudio posterior, Anbarci [6] estudia varios esquemas para dos agentes que tienen que seleccionar un árbitro entre un conjunto dado de candidatos:

En todos los esquemas, si las opciones se distribuyen uniformemente en el conjunto de negociación y su número se acerca al infinito, entonces el resultado SPE único converge a la solución de área igual del problema de negociación cooperativa .

Erlich, Hazon y Kraus [7] estudian el protocolo de Ofertas Alternas en varios entornos informativos:

Análisis experimental

Estudios de laboratorio

El juego de dividir el dólar se ha estudiado en varios experimentos de laboratorio. En general, los sujetos se comportan de manera bastante diferente al juego de SPE único. El comportamiento de los sujetos depende de la cantidad de turnos, su experiencia con el juego y sus creencias sobre la justicia. Para obtener detalles de experimentos específicos, consulte:

Véase también la encuesta de Güth y Tietz [13] de 1990.

Estudio de campo

Backus, Blake, Larsen y Tadelis [14] realizaron un estudio de campo en 2020. Estudiaron la negociación secuencial de ida y vuelta en más de 25 millones de anuncios de la plataforma Best Offer de eBay . Sus principales hallazgos son:

También informan de algunos hallazgos que no pueden racionalizarse con las teorías existentes:

Sugieren que estos hallazgos pueden explicarse por normas de comportamiento .

Lectura adicional

Véase también

Referencias

  1. ^ Rubinstein, Ariel (1982). "Equilibrio perfecto en un modelo de negociación". Econometrica . 50 (1): 97–109. CiteSeerX  10.1.1.295.1434 . doi :10.2307/1912531. JSTOR  1912531. S2CID  14827857.
  2. ^ Rubinstein, Ariel; Wolinsky, Asher (1985). "Equilibrio en un mercado con negociación secuencial". Econometrica . 53 (5): 1133–1150. doi :10.2307/1911015. ISSN  0012-9682. JSTOR  1911015. S2CID  7553405.
  3. ^ Fudenberg, Drew; Tirole, Jean (1983). "Negociación secuencial con información incompleta". The Review of Economic Studies . 50 (2): 221–247. doi :10.2307/2297414. ISSN  0034-6527. JSTOR  2297414.
  4. ^ Grossman, Sanford J; Perry, Motty (1 de junio de 1986). "Negociación secuencial bajo información asimétrica". Revista de teoría económica . 39 (1): 120–154. doi :10.1016/0022-0531(86)90023-2. ISSN  0022-0531. S2CID  154201801.
  5. ^ Anbarci, N. (1993-02-01). "Fundamentos no cooperativos de la solución monótona del área". The Quarterly Journal of Economics . 108 (1): 245–258. doi :10.2307/2118502. ISSN  0033-5533. JSTOR  2118502.
  6. ^ Anbarci, Nejat (1 de agosto de 2006). "Esquemas de arbitraje de movimientos alternativos finitos y la solución de áreas iguales". Teoría y decisión . 61 (1): 21–50. doi :10.1007/s11238-005-4748-9. ISSN  0040-5833. S2CID  122355062.
  7. ^ Erlich, Sefi; Hazon, Noam; Kraus, Sarit (2 de mayo de 2018). "Estrategias de negociación para agentes con preferencias ordinales". arXiv : 1805.00913 [cs.GT].
  8. ^ Güth, Werner; Schmittberger, Rolf; Schwarze, Bernd (1982-12-01). "Un análisis experimental de la negociación del ultimátum". Journal of Economic Behavior & Organization . 3 (4): 367–388. doi :10.1016/0167-2681(82)90011-7. ISSN  0167-2681.
  9. ^ Binmore, K.; Shaked, A.; Sutton, J. (1985). "Prueba de la teoría de la negociación no cooperativa: un estudio preliminar". The American Economic Review . 75 (5): 1178–1180. ISSN  0002-8282. JSTOR  1818658.
  10. ^ Güth, Werner; Tietz, Reinhard (1988). "Negociación de ultimátum para una torta que se encoge —un análisis experimental—". En Tietz, Reinhard; Albers, Wulf; Selten, Reinhard (eds.). Comportamiento racional acotado en juegos experimentales y mercados . Apuntes de clase en economía y sistemas matemáticos. Vol. 314. Berlín, Heidelberg: Springer. págs. 111–128. doi :10.1007/978-3-642-48356-1_9. ISBN 978-3-642-48356-1.
  11. ^ Neelin, Janet; Sonnenschein, Hugo; Spiegel, Matthew (1988). "Una prueba más de la teoría de la negociación no cooperativa: comentario". The American Economic Review . 78 (4): 824–836. ISSN  0002-8282. JSTOR  1811179.
  12. ^ Ochs, Jack; Roth, Alvin E. (1989). "Un estudio experimental de la negociación secuencial". The American Economic Review . 79 (3): 355–384. ISSN  0002-8282. JSTOR  1806850.
  13. ^ Güth, Werner; Tietz, Reinhard (1990-09-01). "Comportamiento de negociación de ultimátum: un estudio y comparación de resultados experimentales". Revista de Psicología Económica . 11 (3): 417–449. doi :10.1016/0167-4870(90)90021-Z. ISSN  0167-4870.
  14. ^ Backus, Matthew; Blake, Thomas; Larsen, Brad; Tadelis, Steven (1 de agosto de 2020). "Negociación secuencial en el campo: evidencia de millones de interacciones de negociación en línea". The Quarterly Journal of Economics . 135 (3): 1319–1361. doi :10.1093/qje/qjaa003. ISSN  0033-5533.
  15. ^ "Modelos de negociación basados ​​en la teoría de juegos | Microeconomía". Cambridge University Press . Consultado el 5 de febrero de 2021 .