Paul-André Meyer (21 de agosto de 1934 - 30 de enero de 2003) fue un matemático francés que desempeñó un papel importante en el desarrollo de la teoría general de los procesos estocásticos . Trabajó en el Institut de Recherche Mathématique (IRMA) en Estrasburgo y es conocido como el fundador de la "escuela de Estrasburgo" en análisis estocástico.
Meyer nació en 1934 en Boulogne, un suburbio de París. Su familia huyó de Francia en 1940 y navegó hacia Argentina, instalándose en Buenos Aires, donde Paul-André asistió a una escuela francesa. Regresó a París en 1946 y entró en el Lycée Janson de Sailly , donde conoció por primera vez las matemáticas avanzadas a través de su profesor, M. Heilbronn. [1] Ingresó en la École Normale Supérieure en 1954, donde estudió matemáticas. Allí, asistió a conferencias sobre probabilidad de Michel Loève , un antiguo discípulo de Paul Lévy que había venido de Berkeley para pasar un año en París. Estas conferencias despertaron el interés de Meyer en la teoría de los procesos estocásticos, y luego escribió una tesis en teoría potencial, sobre funcionales multiplicativos y aditivos de los procesos de Markov , bajo la supervisión de Jacques Deny.
Tras su tesis doctoral, Meyer viajó a Estados Unidos y trabajó durante un par de años con el matemático estadounidense Joseph Doob, quien entonces estaba desarrollando nuevas ideas en la teoría de los procesos estocásticos. Fue allí donde derivó su famoso teorema sobre la descomposición de una submartingala, ahora conocida como descomposición de Doob-Meyer . Después de su regreso a Francia, fundó un grupo en Estrasburgo donde dirigió su famoso 'Séminaire de probabilités de Strasbourg', que se convirtió en un epicentro para el desarrollo de la teoría de los procesos estocásticos en Francia durante dos décadas.
Meyer es mejor conocido por su analogía en tiempo continuo de la descomposición de una submartingala de Doob, conocida como descomposición Doob-Meyer y su trabajo sobre la "teoría general" de los procesos estocásticos, publicado en su monumental libro Probabilidades y potencial , escrito con Claude Dellacherie. .
Algunas de sus principales áreas de investigación en teoría de la probabilidad fueron la teoría general de los procesos estocásticos , los procesos de Markov , la integración estocástica, [2] la geometría diferencial estocástica y la probabilidad cuántica . Su libro más citado es Probabilidades y potencial B, escrito con Claude Dellacherie. El libro anterior es la traducción al inglés del segundo libro de una serie de cinco escritos por Meyer y Dellacherie de 1975 a 1992 y elaborado a partir del libro pionero de Meyer Probabilités et Potentiel , publicado en 1966. [3] [4] [5]
En el período 1966-1980, Meyer organizó el Seminario de Probabilidades en Estrasburgo, y él y sus colaboradores desarrollaron lo que se llama la teoría general de los procesos.
Esta teoría se ocupaba de los fundamentos matemáticos de la teoría de los procesos estocásticos en tiempo continuo , especialmente los procesos de Markov . Los logros notables de la 'Escuela de Estrasburgo' fueron el desarrollo de integrales estocásticas para semimartingalas y el concepto de proceso predecible (o previsible).
IRMA creó un premio anual en su memoria; El primer premio Paul André Meyer se concedió en 2004 [1].
Persi Diaconis de la Universidad de Stanford escribió sobre Meyer que: [6]
Sólo conocí a Paul-André Meyer una vez (en Luminy en 1995). Amablemente se quedó después de mi charla y hablamos durante aproximadamente una hora. Estaba estudiando las tasas de convergencia de las cadenas de Markov en el espacio de estados finitos. Dejó claro que, para él, las cadenas de Markov en el espacio de estados finitos son un tema trivial. Dolido pero impertérrito, le expliqué algunos de nuestros resultados y métodos. Lo pensó y dijo: “Ya veo, sí, esos son problemas muy difíciles”. Las partes analíticas de la teoría espacial de Dirichlet han desempeñado un papel enorme en mi trabajo reciente. Estoy seguro de que también hay mucho que aprender de la teoría abstracta. En el presente artículo trato las tasas de convergencia para una cadena de Markov simple. Lamento no tener otra hora más con Paul-Andre Meyer. Quizás diría “Esta parte de nuestra historia podría ayudarte”. Quizás uno de sus estudiantes o colegas pueda ayudar a llenar el vacío.