La prueba M de Box es una prueba estadística multivariante que se utiliza para comprobar la igualdad de múltiples matrices de varianza-covarianza . [1] La prueba se utiliza habitualmente para comprobar el supuesto de homogeneidad de varianzas y covarianzas en el análisis MANOVA y el análisis discriminante lineal . Recibe su nombre en honor a George EP Box , quien analizó la prueba por primera vez en 1949. La prueba utiliza una aproximación de chi-cuadrado .
La prueba M de Box es susceptible a errores si los datos no cumplen con los supuestos del modelo o si el tamaño de la muestra es demasiado grande o pequeño. [2] La prueba M de Box es especialmente propensa a errores si los datos no cumplen con el supuesto de normalidad multivariada . [3]