Fórmula Carr-Madan

En matemáticas financieras , la fórmula Carr-Madan de Peter Carr y Dilip B. Madan ^[1] muestra que la solución analítica del precio de la opción europea se puede obtener una vez que se obtiene la forma explícita de la función característica de , donde está el precio del subyacente. activo en el momento , está disponible. ^[2] Esta solución analítica tiene la forma de la transformada de Fourier , que luego permite emplear la transformada rápida de Fourier para calcular numéricamente los valores de las opciones y los griegos de manera eficiente. ${\displaystyle \log S_{t}}$ ${\displaystyle S_{t}}$ ${\displaystyle t}$

Referencias

1. "Dilip B. Madan | Maryland Smith". www.rhsmith.umd.edu . Consultado el 30 de julio de 2023 .
2. Carr, Pedro; Madan, Dilip B. (1999). "Valoración de opciones mediante la transformada rápida de Fourier". Revista de Finanzas Computacionales . 2 (4): 61–73. CiteSeerX 10.1.1.348.4044 . doi :10.21314/JCF.1999.043. 

Lectura adicional

• Crépey, Stéphane (2013), "5.5.3 Fórmula Carr-Madan", Modelado financiero: una perspectiva de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás, Springer, págs. 153-155, ISBN 9783642371134.
• Hirsa, Ali (2013), Métodos computacionales en finanzas, Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, CRC Press, págs. 1–82, ISBN 9781439829578