Física de los mercados financieros.

Disciplina que estudia los mercados financieros como sistemas físicos.

La física de los mercados financieros es una disciplina económica no ortodoxa que estudia los mercados financieros como sistemas físicos . Busca comprender la naturaleza de los procesos y fenómenos financieros empleando el método científico y evitando creencias, suposiciones no verificables y nociones inconmensurables, no infrecuentes en las disciplinas económicas.

La física de los mercados financieros aborda cuestiones como la teoría de la formación de precios, la dinámica de los precios, ^{[1] [2]} la ergodicidad del mercado , ^{[3] [4] [5]} los fenómenos colectivos, la autoacción del mercado y las inestabilidades del mercado.

La física de los mercados financieros no debe confundirse con las finanzas matemáticas , que sólo se ocupan del modelado matemático descriptivo de instrumentos financieros sin tratar de comprender la naturaleza de los procesos subyacentes.

Ver también

• Econofísica
• Física social
• Economía cuántica
• Termoeconomía
• Finanzas cuánticas
• Modelos de intercambio cinético de mercados.
• Modelo browniano de mercados financieros
  • Economía de la ergodicidad

Referencias

1. Nastasiuk, Vadim A. (2014). "Mecánica cuántica emergente de las finanzas". Physica A: Mecánica estadística y sus aplicaciones . 403 . Elsevier BV: 148-154. arXiv : 1312.3247 . Código Bib : 2014PhyA..403..148N. doi :10.1016/j.physa.2014.02.037. ISSN  0378-4371. S2CID  122848354.
2. Nastasiuk, VA (2015). "Modelo de pozo de potencial cuántico y información de Fisher para finanzas". Letras de Física A. 379 (36). Elsevier BV: 1998–2000. arXiv : 1504.03822 . Código Bib : 2015PhLA..379.1998N. doi :10.1016/j.physleta.2015.06.052. ISSN  0375-9601.
3. Peters, O.; Klein, W. (8 de marzo de 2013). "Ruptura de la ergodicidad en el movimiento browniano geométrico". Cartas de revisión física . 110 (10): 100603. arXiv : 1209.4517 . Código Bib : 2013PhRvL.110j0603P. doi :10.1103/physrevlett.110.100603. ISSN  0031-9007. PMID  23521245. S2CID  27561974.
4. Peters, Ole (2011). "Apalancamiento óptimo de la no ergodicidad". Finanzas Cuantitativas . 11 (11). Informa UK Limited: 1593–1602. arXiv : 0902.2965 . doi :10.1080/14697688.2010.513338. ISSN  1469-7688. S2CID  18047037.
5. Lillo, Fabricio; Mantegna, Rosario N. (1 de noviembre de 2000). "Variedad y volatilidad en los mercados financieros". Revisión física E. 62 (5). Sociedad Estadounidense de Física (APS): 6126–6134. arXiv : cond-mat/0006065 . Código Bib : 2000PhRvE..62.6126L. doi :10.1103/physreve.62.6126. ISSN  1063-651X. PMID  11101943. S2CID  29760898.