Edwin J. Elton

Economista estadounidense (nacido en 1939)

Edwin Elton (nacido el 5 de octubre de 1939) es profesor Nomura de Finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y director académico del Programa de Doctorado Stern. ^[1]

Biografía

El profesor Elton ha trabajado como consultor en teoría de carteras y gestión de inversiones para importantes instituciones financieras de Asia, Europa y Estados Unidos. Ha sido investigador principal en el Instituto Internacional de Gestión de Berlín y profesor visitante en el Instituto Europeo de Estudios Avanzados en Gestión (EIASM) de Bruselas y en la Universidad Católica de Lovaina .

El profesor Elton recibió el premio Graham Dodd por sus investigaciones sobre inversiones y fue nombrado académico destacado por la Eastern Finance Association. Es expresidente de la American Finance Association . ^[1]

El profesor Elton es actualmente editor asociado de Journal of Banking and Finance y Journal of Accounting, Auditing, and Finance , y también fue editor adjunto de The Journal of Finance . Ha sido miembro de la junta directiva de la American Finance Association y editor asociado de Management Science . ^[1]

Recibió su licenciatura en matemáticas de Ohio Wesleyan y su maestría y doctorado en administración industrial de Carnegie-Mellon . ^[1]

Publicaciones

El profesor Elton es autor o coautor de ocho libros y más de 110 artículos. Su libro, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis ^[2] , es el libro de texto estándar que se utiliza en la mayoría de las escuelas de posgrado de negocios más importantes. ^{[1] [3]}

• Balduzzi, P.; E. Elton y T. Green (diciembre de 2001). Noticias económicas y la curva de rendimiento: evidencia del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos . Vol. 36. Journal of Financial and Quantitative Analysis.
• Elton, E. (agosto de 1999). Discurso presidencial: Pruebas de rentabilidad esperada, rentabilidad realizada y fijación de precios de activos . Journal of Finance.
• Elton, E.; T. Green (octubre de 1998). Impuestos y liquidez en la fijación de precios de los bonos gubernamentales . Vol. 53. Journal of Finance. págs. 1533–62.
• Elton, E.; M. Gruber (septiembre de 2004). Construcción óptima de carteras centralizadas con gestión de carteras descentralizada . Journal of Financial and Quantitative Analysis.
• Elton, E.; M. Gruber (marzo de 2000). La racionalidad de las recomendaciones de asignación de activos . Vol. 35. Revista de análisis financiero y cuantitativo.
• Elton, E.; M. Gruber; D. Agrawal; C. Mann (febrero de 2001). ¿ Cómo se explica el diferencial de tasas de los bonos corporativos? . Journal of Finance.
• Elton, E.; M. Gruber; D. Agrawal; C. Mann (noviembre de 2004). Factores que afectan la valoración de los bonos corporativos . Journal of Banking and Finance.
• Elton, E.; M. Gruber y C. Blake (agosto de 2006). La adecuación de las opciones de inversión que ofrecen los planes 401K . Vol. 90. Journal of Public Economics. págs. 1299–1314.
• Elton, E.; M. Gruber y C. Blake (diciembre de 2001). Una primera mirada a la precisión de la base de datos de fondos mutuos CRSP y una comparación de las bases de datos de fondos mutuos CRSP y Morningstar . Vol. 56. Journal of Finance.
• Elton, E.; M. Gruber y C. Blake (1999). Factores comunes en carteras activas y pasivas . Vol. 3. European Financial Review.
• Elton, E.; M. Gruber y C. Blake (abril de 2003). Tarifas de incentivo y fondos mutuos . Vol. 58. Journal of Finance.
• Elton, E.; M. Gruber y C. Blake (2005). Efectos impositivos marginales para los accionistas y comportamiento del día ex dividendo: treinta y dos años después . Vol. 87. Review of Economics and Statistics. págs. 579–586.
• Elton, E.; M. Gruber y C. Blake. Datos mensuales de tenencias y selección de fondos mutuos superiores .
• Elton, E.; M. Gruber y C. Blake (abril de 2007). Reacción de los participantes y rendimiento de los fondos ofrecidos por los planes 401(k) . Vol. 16. Journal of Financial Intermediation. págs. 240–271.
• Elton, E.; M. Gruber y J. Busse (febrero de 2004). ¿Son racionales los inversores? Opciones entre fondos indexados . Vol. 59. Journal of Finance.
• Elton, E.; M. Gruber; G. Comer; K. Li (diciembre de 2001). Arañas: ¿dónde están los insectos? . Vol. 75. Journal of Business.
• Elton, E.; M. Gruber y T. Green (junio de 2007). El impacto de la afiliación a una familia de fondos mutuos en el riesgo de los inversores . Vol. 42. Journal of Financial and Quantitative Analysis. págs. 257–278.
• Elton, E.; M. Gruber; J. Krasny; S. Ozelge. El efecto de la frecuencia de tenencia de datos en las conclusiones sobre el comportamiento de los fondos mutuos .
• Elton, E.; M. Gruber y J. Spitzer (junio de 2006). Estimaciones mejoradas de los coeficientes de correlación y su impacto en las carteras óptimas . Vol. 12. European Financial Management. págs. 303–318.
• Elton, Edwin; J Gruber; Martin J (2010). Inversiones y rendimiento de cartera. World Scientific. pág. 416. ISBN 978-981-4335-39-3.

Referencias

1. «Perfil de Edwin Elton en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York». Archivado desde el original el 18 de junio de 2010. Consultado el 26 de marzo de 2009 .
2. Edwin J. Elton; Martin J. Gruber; Stephen J. Brown (6 de diciembre de 2013). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9.ª edición: Novena edición. Wiley Global Education. ISBN 978-1-118-80580-0.
3. Lista de libros en Amazon

Enlaces externos

• Perfil de Stern en la Universidad de Nueva York
• Biografía de Edwin Elton
• Lista de libros en Amazon
• Maestría en Ciencias en Finanzas Globales