En estadística , las distribuciones de Davis son una familia de distribuciones de probabilidad continuas . Su nombre se debe a Harold T. Davis (1892-1974), quien en 1941 propuso esta distribución para modelar los tamaños de los ingresos. ( Teoría de la econometría y análisis de series temporales económicas ). Es una generalización de la ley de radiación de Planck a partir de la física estadística .
Definición
La función de densidad de probabilidad de la distribución de Davis está dada por
donde es la función Gamma y es la función zeta de Riemann . Aquí μ, b y n son parámetros de la distribución y n no necesita ser un número entero.
Fondo
En un intento por derivar una expresión que representara no sólo la cola superior de la distribución del ingreso, Davis requirió un modelo apropiado con las siguientes propiedades [1]
- Para algunos
- Existe un ingreso modal
- Para x grande , la densidad se comporta como una distribución de Pareto :
Distribuciones relacionadas
- Si entonces ( ley de Planck )
Notas
Referencias
- Kleiber, Christian (2003). Distribuciones estadísticas de tamaño en economía y ciencias actuariales . Serie Wiley en probabilidad y estadística. ISBN 978-0-471-15064-0.
- Davis, HT (1941). El análisis de series temporales económicas. The Principia Press, Bloomington, Indiana Descargar libro
- Victoria-Feser, María-Pía . (1993) Métodos robustos para modelos de distribución del ingreso personal. Tesis de doctorado: Univ. Ginebra, 1993, núm. SES 384 (pág. 178)