John C. Hull es profesor de Derivados y Gestión de Riesgos en la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto . [3] [4]
Es un investigador respetado en el campo académico de las finanzas cuantitativas (ver por ejemplo el modelo Hull-White ) y es autor de dos libros sobre derivados financieros que son textos ampliamente utilizados por los profesionales del mercado: "Options, Futures, and Other Derivatives". [5] y "Fundamentos de los mercados de opciones y futuros". [6] También ha escrito "Gestión de riesgos e instituciones financieras" y "Aprendizaje automático en los negocios: una introducción al mundo de la ciencia de datos".
Estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge ( BA y MA ) y tiene una maestría en Investigación Operativa de la Universidad de Lancaster y un doctorado. en Finanzas de la Universidad de Cranfield . En 1999, recibió el premio Ingeniero Financiero del Año, otorgado por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros . También ha ganado numerosos premios de enseñanza, como el prestigioso premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto. [7]
Tiene hijos gemelos llamados Peter y David, y una esposa llamada Michelle. [ cita necesaria ]
Publicaciones Seleccionadas
- Un enfoque de red neuronal para comprender los movimientos de volatilidad implícitos" Quantitative Finance, 2020, de próxima publicación (con Jay Cao y Jacky Chen)
- Funding Long Shots" Journal of Investment Management, 17, 4, 2019: 1-33 (con Andrew Lo y Roger Stein)
- Árboles de tasas de interés: extensiones y aplicaciones, finanzas cuantitativas, 18, 7 (2018): 1199-1209 (con Alan White)
- Cobertura óptima delta para opciones, Journal of Banking and Finance, 82 (septiembre de 2017): 180-190 (con Alan White)
- Un procedimiento generalizado para construir árboles para la tasa corta y su aplicación para determinar las funciones de volatilidad implícitas del mercado, Quantitative Finance, 15,3 (2015): 443-454 (con Alan White)
- Cuestiones de garantía y crédito en la fijación de precios de derivados, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014): 3-28
- El riesgo de los tramos creados a partir de hipotecas residenciales; con Alan White; Revista de analistas financieros; Asunto: 66, 5; 2010; Páginas: 54-67
- Valoración de derivados crediticios dependientes de la correlación mediante un modelo estructural; con Mirela Predescu y Alan White; Revista de Riesgo Crediticio; Asunto: 6, 3; 2010
- Derivados OTC y compensación central: ¿se pueden manejar todas las transacciones? Juan casco; Revisión de la Estabilidad Financiera; Edición: julio; 2010; Páginas: 71-80
- Un modelo de cópula implícita mejorado y su aplicación a la valoración de tramos de CDO personalizados; con Alan White; Revista de Gestión de Inversiones; Asunto: 8, 3; 2010; Páginas: 11-31
- la Valoración de Derivados de Crédito Dependientes de la Correlación; John Hull, Mirela Predescu y Alan White; Revista de Riesgo Crediticio; Asunto: 6 (3); 2010; Páginas: 99-132
- La crisis crediticia de 2007: ¿Qué salió mal? ¿Por qué? ¿Qué lecciones se pueden aprender?; Juan casco; Revista de Riesgo Crediticio; Asunto: 5, 2; 2009; Páginas: 3-18
- Modelos Dinámicos de Riesgo de Crédito de Cartera; con Alan White; Revista de Derivados; Asunto: 15, 4; 2008; Páginas: 9-28
Referencias
- ^ "Archivo de Eventos IAFE, Premios". Archivado desde el original el 27 de mayo de 2007 . Consultado el 21 de junio de 2007 .
- ^ Finnegan, Jim. "IAFE realiza cena anual de premiación". Noticias de ingeniería financiera . Consultado el 21 de junio de 2007 .
- ^ "Universidad de Toronto, Rotman School of Management, página de perfil docente: John C. Hull". Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016 . Consultado el 21 de junio de 2007 .
- ^ "Folleto del programa Rotman Master of Finance" (PDF) . Escuela de Administración Joseph L. Rotman, Universidad de Toronto . Consultado el 21 de junio de 2007 .
- ^ "No se puede encontrar la página - Rotman School of Management".
- ^ "Manejador 404". Rotman.utoronto.ca . Consultado el 1 de febrero de 2014 .
- ^ "John C. Hull - Libros ToF".
enlaces externos
- Página de inicio de John Hull en la Universidad de Toronto. Esto pone a disposición muchos de sus artículos para descargar.