Economista danés
Tim Peter Bollerslev (nacido el 11 de mayo de 1958) es un economista danés, actualmente profesor de Economía Juanita y Clifton Kreps en la Universidad de Duke . Miembro de la Econometric Society , Bollerslev es conocido por sus ideas para medir y pronosticar la volatilidad de los mercados financieros y por el modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada).
Biografía
Tim Bollerslev obtuvo su maestría en economía y matemáticas en 1983 en la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Continuó sus estudios en los EE. UU. y obtuvo su doctorado en 1986 en la Universidad de California en San Diego con una tesis titulada Heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada con aplicaciones en finanzas [1], escrita bajo la supervisión de Robert F. Engle ( premio Nobel de Economía en 2003).
Después de sus estudios de posgrado, Bollerslev enseñó en la Universidad Northwestern entre 1986 y 1995 y en la Universidad de Virginia entre 1996 y 1998. Desde 1998 es profesor de Economía Juanita y Clifton Kreps en la Universidad de Duke .
Él y Mark Watson son ampliamente considerados como continuadores del trabajo del economista ganador del Premio Nobel Robert F. Engle , como lo reconoció el propio Engle. [2]
Fue coeditor del Journal of Applied Econometrics . [3]
Artículos
- Bollerslev, Tim (1986). "Heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada". Revista de econometría . 31 (3): 307–327. CiteSeerX 10.1.1.468.2892 . doi :10.1016/0304-4076(86)90063-1.
- Bollerslev, Tim (1987). "Un modelo de series temporales heterocedásticas condicionales para precios especulativos y tasas de retorno" (PDF) . The Review of Economics and Statistics . 69 (3): 542–547. doi :10.2307/1925546. JSTOR 1925546. S2CID 153961922. Archivado desde el original (PDF) el 2019-12-30.
- Bollerslev, Tim (1988). "Un modelo de fijación de precios de activos de capital con covarianzas que varían en el tiempo". Revista de Economía Política . 96 (1): 116–131. doi :10.1086/261527. S2CID 154155751.
- Bollerslev, Tim (1990). "Modelado de la coherencia en los tipos de cambio nominales de corto plazo: un modelo ARCH generalizado multivariado". The Review of Economics and Statistics . 72 (3): 498–505. doi :10.2307/2109358. JSTOR 2109358.
- Bollerslev, Tim (1992). "Modelado ARCH en finanzas: una revisión de la teoría y la evidencia empírica". Journal of Econometrics . 52 (1–2): 5–59. doi :10.1016/0304-4076(92)90064-x.
Referencias
- ^ Bollerslev, Tim. Heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada con aplicaciones en finanzas (Ph.D). Universidad de California, San Diego . Recuperado el 14 de enero de 2014 – vía ProQuest.
- ^ Autobiografía de Engle en el sitio web del Premio Nobel.
- ^ "Página de inicio de Tim Bollerslev".
Enlaces externos
- La página del duque de Bollerslev
