Matemático noruego
Bernt Karsten Øksendal (nacido el 10 de abril de 1945 en Fredrikstad ) es un matemático noruego . Completó sus estudios de pregrado en la Universidad de Oslo , trabajando con Otte Hustad. Obtuvo su doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles en 1971; su tesis se tituló Peak Sets and Interpolation Sets for Some Algebras of Analytic Functions y fue supervisada por Theodore Gamelin . En 1991, fue nombrado profesor en la Universidad de Oslo. En 1992, fue nombrado profesor adjunto en la Escuela Noruega de Economía y Administración de Empresas , Bergen , Noruega.
Su principal campo de interés es el análisis estocástico , incluyendo el control estocástico , la parada óptima, las ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias estocásticas y sus aplicaciones, en particular en física , biología y finanzas . Por sus contribuciones en estos campos, fue galardonado con el Premio Nansen en 1996. Es miembro de la Academia Noruega de Ciencias y Letras desde 1996. Fue elegido miembro de la Real Sociedad Noruega de Ciencias en 2002.
En febrero de 2003, Øksendal había publicado más de 130 trabajos, incluidos nueve libros. En 1982, impartió un curso de posgrado sobre cálculo estocástico en la Universidad de Edimburgo , que dio lugar al libro Øksendal, Bernt K. (1982). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications . Springer, Berlín.En 2005, impartió un curso de cálculo estocástico en el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas en Ciudad del Cabo .
Residió en Hosle . [1] Se casó con Eva Aursland en junio de 1968. Tienen tres hijos: Elise (nacida en 1971), Anders (1974) y Karina (1981).
Premios y nombramientos
- Investigador visitante en la Universidad de Edimburgo , Escocia. La beca fue otorgada por el Consejo de Investigación en Ciencia e Ingeniería del Reino Unido (enero-junio de 1982).
- Sociedad Matemática Noruega (Presidente 1987-1989)
- Designado Profesor VISTA por la Academia Noruega de Ciencias (1992-1996)
- Ganador del premio Nansen (1996)
- Miembro electo de la Real Sociedad Noruega de Ciencias (2002)
- Subvención avanzada del Consejo Europeo de Investigación para innovaciones en análisis estocástico y aplicaciones (INNOSTOCH) (2009-2014)
- Premio de investigación de la Universidad de Oslo por su excelente investigación (2014)
- Líder científico del programa de investigación Desafíos en Control Estocástico, Información y Aplicaciones (STOCONINF) (2016-2020)
- Nombrado doctor honoris causa por la Escuela Noruega de Economía
Publicaciones seleccionadas
Artículos
- con Alexander Munro Davie : Davie, A. M; Øksendal, B. K (1971). "Aproximación racional en la unión de conjuntos". Proc. Amer. Math. Soc . 29 (3): 581–584. doi : 10.1090/S0002-9939-1971-0277725-6 .
- Øksendal, Bernt K (1971). "Una breve demostración del teorema de F. y M. Riesz". Proc. Amer. Math. Soc . 30 : 204. doi : 10.1090/S0002-9939-1971-0279316-X .
- con AM Davie: Davie, Alexander M; Øksendal, Bernt (1982). "Capacidad analítica y propiedades de diferenciabilidad de funciones finamente armónicas". Acta Mathematica . 149 (1): 127–152. doi : 10.1007/BF02392352 .
- Øksendal, Bernt (1985). "Funciones finamente armónicas con integral de Dirichlet finita con respecto a la medida de Green". Trans. Amer. Math. Soc . 287 (2): 687–700. doi : 10.1090/S0002-9947-1985-0768734-3 .
- con Helge Holden : Holden, Helge; Øksendal, Bernt (2000). "Un enfoque de ruido blanco para los problemas estocásticos de valores en la frontera de Neumann". Acta Applicandae Mathematicae . 63 (1–3): 141–150. doi :10.1023/A:1010730510108. S2CID 118131786.
- Øksendal, Bernt (2008). "Ecuaciones diferenciales parciales estocásticas impulsadas por ruido blanco multiparamétrico de procesos de Lévy". Quart. Appl. Math . 66 (3): 521–537. doi : 10.1090/S0033-569X-08-01090-5 . hdl : 10852/10513 .
Libros
- Øksendal, Bernt K. y Sydsæter, Knut (1996). Álgebra lineal. Universitetsforlaget.
- Øksendal, Bernt K. (2003). Ecuaciones diferenciales estocásticas: una introducción con aplicaciones . Springer, Berlín. ISBN 978-3-540-04758-2.; Øksendal, Bernt (2010). 6ta edición. ISBN 9783642143946.
- Øksendal, Bernt K. y Sulem, Agnès (2005). Control estocástico de difusiones de salto, Springer Verlag.
- Holden, Helge; Øksendal, Bernt; Uboe, enero; Zhang, Tusheng (2009). Ecuaciones diferenciales parciales estocásticas: un enfoque funcional de modelado y ruido blanco. Saltador. ISBN 9780387894881.
- Biagini, Francesca ; Hu, Yaozhong; Øksendal, Bernt; Zhang, Tusheng (2008). Cálculo estocástico para el movimiento browniano fraccional y aplicaciones . Probabilidad y sus aplicaciones. Springer. doi :10.1007/978-1-84628-797-8. ISBN . 978-1-85233-996-8.Señor 2387368 .
Referencias
- ^ "60 de abril de 10: profesor Bernt Karsten Øksendal" (en noruego). Agencia de noticias noruega. 18 de marzo de 2005.
Enlaces externos
