Helyette alemana

Académico francés

Hélyette Geman es una académica francesa especializada en finanzas matemáticas. Su carrera ha abarcado varias subdisciplinas, entre ellas los seguros, la teoría de la probabilidad y las finanzas de las materias primas. Es profesora de Finanzas Matemáticas en el Birkbeck College de la Universidad de Londres ^[1] , donde es directora del Centro de Finanzas de Matemáticas y profesora de investigación en la Universidad Johns Hopkins .

Investigaciones y actividades destacadas

Helyette Geman es más conocida por:

• Su colaboración con Nicole El Karoui en el inicio del codiciado curso de posgrado en finanzas matemáticas, operado conjuntamente por las universidades francesas École Polytechnique y la Universidad Pierre y Marie Curie . ^[2]
• Su trabajo sobre numerario financiero , con Nicole El Karoui.
• Su introducción de un reloj estocástico para recuperar la normalidad de los rendimientos de los activos
• Su trabajo sobre futuros y opciones de catástrofes
• Su trabajo sobre distribuciones de probabilidad, específicamente el proceso de Lévy "CGMY", llamado así en honor a Carr, Helyette Geman, Madan y Yor .
• Su libro de 2005 sobre derivados de materias primas. ^[3]
• Su libro 'Seguros, clima y derivados de electricidad: de opciones exóticas a subyacentes exóticos', 1999, Risk Books.
• Su trabajo sobre 'Bitcoins y materias primas' ^[4]
• Ser el supervisor de doctorado de Nassim Nicholas Taleb

Publicaciones seleccionadas

• Cambios de numerario, cambios de medida de probabilidad y fijación de precios de opciones, con Nicole El Karoui y Jean-Charles Rochet. Journal of Applied Probability, vol. 32, n.º 2 (junio de 1995), págs. 443-458
• La estructura fina de los rendimientos de los activos: una investigación empírica, con Peter Carr, Dilip B. Madan y Marc Yor . The Journal of Business 75 (2) (abril de 2002): 305–332.
• Flujo de órdenes, reloj de transacciones y normalidad de los rendimientos de los activos, Journal of Finance, octubre de 2000, vol. 55, págs. 2259-2284
• Cambios temporales estocásticos en los precios de opciones de catástrofe Seguros, Matemáticas y Economía, diciembre de 1997, vol. 21, págs. 185-193.

Premios

• Premio al Ingeniero Financiero del Año 2022 de IAQF/Northfield
• Miembro de honor de la Sociedad Francesa de Actuarios
• Riesgo Energético – Salón de la Fama. ^[5]

Referencias

1. "Personal, Departamento de Economía, Matemáticas y Estadística, Birkbeck College". 2012 . Consultado el 2 de enero de 2013 .
2. Mollenkamp, ​​Carrick (9 de marzo de 2006). "Por qué los estudiantes del profesor El Karoui están tan solicitados - WSJ.com". Online.wsj.com . Consultado el 18 de julio de 2021 .
3. Geman, Helyette (2005). Materias primas y derivados de materias primas: modelado y fijación de precios para productos agrícolas, metales y energía . Wiley Finance. ISBN 978-0470012185.
4. Price, H., Geman, H. (2019). "En las bóvedas: futuros de bitcoin y seguro de almacenamiento, The Actuary". The Actuary . 2020 (3).{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
5. "Los famosos cincuenta". Incisive Media. 3 de diciembre de 2004. Consultado el 2 de enero de 2013 .

Enlaces externos

• Página personal: http://www.helyettegeman.com
• Página de inicio personal: http://www.ems.bbk.ac.uk/faculty/geman/
• Proyecto de genealogía matemática : https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=213191